Arjen Siegmann

Contactgegevens

e: arjen.siegmann@wi.cda.nl
t: 070-342 48 34
aanwezig: dinsdag en donderdag

 

Over Arjen Siegmann

Dr. A.H. (Arjen) Siegmann is wetenschappelijk medewerker bij het WI. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit en promoveerde aldaar in 2003 op een proefschrift over verlies-aversie en optimaal beleggingsbeleid. Van 2002 tot 2003 werkte hij als post-doc onderzoeker bij De Nederlandsche Bank (DNB). Met een NWO-beurs werkte hij van 2003 tot 2007 als post-doc onderzoeker bij de Vrije Universiteit en in deeltijd als onderzoeker bij De Nederlandsche Bank.

Vanaf 2007 werkt hij als universitair docent/hoofddocent financiële economie bij de VU, sinds september 2016 nog voor twee dagen per week. Zijn publicaties liggen op het vlak van de financiële economie. Binnen het Wetenschappelijk Instituut houdt Arjen zich bezig met de economische onderwerpen en de ontwikkeling van het christendemocratisch denken over sociaal-economische vraagstukken.

Arjen was lid van de gemeenteraad van Amstelveen namens het CDA van 2006 tot 2012.

Wetenschappelijke publicaties

  • "Het kabinet gelooft meer in Sinterklaas dan in Jozef" in: Geerten Boogaard, Pieter Jan Dijkman, René Munnik en Martijntje Smits (red.), Christen Democratische Verkenningen. Burgerschap in een technodemocratie. Amsterdam: Boom, herfst 2016
  • Siegmann, A.H. and M.J. Boes (2016), Intergenerational Risk Sharing under Loss Averse Preferences, Journal of Banking and Finance (forthcoming).
  • Siegmann, A.H. (2016) Policy Lessons from Systemic Risk Modeling and Measurement. In M. Billio, L. Pelizzon, R. Savona (eds.) Systemic Risk Tomography: Signals, Measurements and Transmission Channels. ISTE-Elsevier, forthoming.
  • Koopman, S.J., R.J. Lange, A. Lucas and A.H. Siegmann (2016) Systemic Risk Signaling using Scores. In M. Billio, L. Pelizzon, R. Savona (eds.) Systemic Risk Tomography: Signals, Measurements and Transmission Channels. ISTE-Elsevier,forthoming.
  • Schoenmaker, D. and A.H. Siegmann (2014), Can European Bank Bailouts Work?Journal of Banking and Finance, 48,  pp. 334–349.
  • Kraeussl, R., A. Lucas and A.H. Siegmann (2012) Risk Aversion under Preference Uncertainty, Finance Research Letters, no. 9, pp.1–7.
  • Siegmann, A.H. (2011), Minimum Funding Ratios for Defined-Benefit Pension Funds,Journal of Pension Economics and Finance, 10(3), pp. 417–434.
  • Gautier, P., A.H. Siegmann and A. van Vuuren (2009) Terrorism and attitudes towards minorities: the effect of the Theo van Gogh murder on house prices in Amsterdam,Journal of Urban Economics, 65(1), pp. 113–126.
  • Lucas, A. and A.H. Siegmann (2008), The Effect of Shortfall as a Risk Measure for Portfolios with Hedge Funds, Journal of Business, Finance and Accounting, 35(1), pp. 200–226 .
  • van Rooij, M.C.J, A.H. Siegmann and P.J.G. Vlaar (2008), Market Valuation, Pension Fund Policy and Contribution Volatility, De Economist, 156(1), pp. 73–93.
  • Siegmann, A.H., (2007) Optimal Investment Policies for Defined Benefit Pension Funds, Journal of Pension Economics and Finance, 6(1), pp. 1 – 20.
  • Gautier, P., A.H. Siegmann and A. van Vuuren (2006) Het effect van de moord op Theo van Gogh op huizenprijzen in Amsterdam (in Dutch), Tijdschrift Politieke Ekonomie, 27(6), pp. 5–19.
  • Lucas, A. and A.H. Siegmann (2005) Discrete-time financial planning models under loss-averse preferences, Operations Research, 53(3), p. 403–414.
  • Siegmann, A.H. (2004) Comment on Hovanov, Kolari and Sokolov: A stable currency numeraire? Journal of Economic Dynamics and Control, 28(8), pp. 1505–1510.
  • Siegmann, A.H. (2002) Optimal saving rules for loss-averse agents under uncertainty,Economics Letters, 77(1), pp. 27–34.

Overige publicaties

  • Column voor Vuurwerk, magazine van de faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU, (december 2016) 
  • Schoenmaker, D. and A.H. Siegmann (2013), Winnaars van de bankenunie, Economische Statistische Berichten (ESB), 22 maart 2013, Jaargang 98 (4656).
  • Schoenmaker, D. and A.H. Siegmann (2013), Winnaars van de bankenunie, KVS Jaarboek 2013, pp. 94–102
  • Siegmann, A.H. (2011), Een economische ondergrens voor pensioendekkingsgraden,TPE digitaal, 5(2), pp. 53-68.
  • Molenkamp, J.B. and A.H. Siegmann (2006) Het FTK: Kritiek op de kritiek,Nederlands Pensioen & Beleggingsnieuws, June/July 2006, pp. 25 – 27.
  • Siegmann, A.H. (2006) Bluff your way into hedge funds, Fiducie (magazine van de faculteit), March 2006.
  • van Rooij, M.C.J, A.H. Siegmann and P.J.G. Vlaar (2005) Beleidsopties voor pensioenfondsen (in Dutch), Economische Statistische Berichten (ESB), 2005, 90, nr. 4456, pp. 124 – 127.
  • van Rooij, M.C.J, A.H. Siegmann and P.J.G. Vlaar (2005) De consequenties van fair value bij pensioenfondsen: Een analyse met het DNB pensioenmodel PALMNET (in Dutch), De Actuaris, 2005, 12(3), pp. 17–20.
  • Siegmann, A.H. (2003) Optimal Financial Decision Making under Loss Averse Preferences, Ph.D. thesis, Vrije Universiteit Amsterdam (7 januari 2003). Tinbergen Insitute Research Series, nr. 302 (ISBN 90-5170-671-5).
  • Molenkamp, J.B. and A.H. Siegmann (2003), Beter pensioentoezicht door discriminatie (in Dutch),Economische Statistische Berichten (ESB), 88(4393), p. 32.
  • Lucas, A., J.B. Molenkamp and A.H. Siegmann (2002), Pensioenfondsen: Omgaan met onvermijdbare risico’s (in Dutch), Economisch Statistische Berichten (ESB), Feb. 1, 2002, 87, nr. 4345, pp. 88–89.
  • Siegmann, A.H. (1999) Continuous-time dynamic programming for ALM with Risk averse loss functions, in: Proceedings of the 9th International AFIR Colloquium 1999, Tokyo, The Institute of Actuaries of Japan, pp. 183–193.

Opiniërende artikelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.